Was sind stochastische Matrizen und wie werden sie verwendet?
Stochastische Matrizen
Stochastische Prozesse lassen sich sehr übersichtlich in Matrix-Schreibweise darstellen. Dazu werden die Zustandsverteilungen zu Vektoren zusammengefasst. Die Übergangswahrscheinlichkeiten finden sich in den Koeffizienten der Berechnungsvorschriften wieder und können übersichtlich in der Übergangsmatrix U dargestellt werden.
Die Zustandsverteilung nach Schritt k+1 kann mittels einer Matrix-Multiplikation aus der Übergangsmatrix U und der Zustandsverteilung nach Schritt k berechnet werden.
Eine Übergangsmatrix U zu einem vollständigen Prozessdiagramm nennt man auch stochastische Matrix und sie erfüllt folgende Eigenschaften:
- U ist quadratisch (gleich viele Zeilen wie Spalten).
- In der m-ten Spalte stehen die Übergangswahrscheinlichkeiten, mit denen man VOM m-ten Zustand aus die übrigen Zustände erreicht.
- In der n-ten Zeile stehen die Übergangswahrscheinlichkeiten, mit denen man ZUM n-ten Zustand gelangt.
- Summe der Spalteneinträge von U ist 1.
Werden im Prozessdiagramm NICHT ALLE möglichen Zustände berücksichtigt, so wird die Übergangsmatrix zum beschriebenen stochastischen Prozess auch keine stochastische Matrix sein.
- Schritt 1: Prozessdiagramm in Gleichungen "übersetzen"
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- Schritt 2: Zustandsverteilung als Vektoren Schreiben
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- Schritt 3: Koeffizienten in der Übergangsmatrix auslagern
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U | = |
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U | = |
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| sei die Zustandsverteilung nach k Schritten. |
- Bestimmung der Start-Zustandsverteilung:
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- Zustandsverteilung nach Schritt 1:
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- Zustandsverteilung nach Schritt 2:
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U | = |
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- Interpretation der Diagonal-Einträge:
U | = |
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- Interpretation der restlichen Einträge:
U | = |
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| sei die Zustandsverteilung nach k Schritten. |
- Bestimmung der gegebenen Zustandsverteilung:
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- Zusammenhang der gegebenen und gesuchten Zustandsverteilung:
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| (Zustandsverteilung einen Schritt vorher) setzen wir Variablen ein. Das ergibt: |
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- Aufstellen und Lösen des Gleichungssystems:
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