Wie ist die kumulative Verteilungsfunktion einer stetigen Zufallsgröße definiert und wie berechnet man damit Wahrscheinlichkeiten?
Besitzt eine stetige Zufallgröße X mit Werten aus [a; b] die Dichtefunktion f, so ist die zugehörige kumulative Verteilungsfunktion von X die Integralfunktion F von f mit Untergrenze a.
Kennt man die kumulative Verteilungsfunktion F von X, so gilt: P(X ≤ x) = F(x).
